Reporter: Christine Novita Nababan | Editor: Sanny Cicilia
WASHINGTON. Federal Reserve (The Fed) bakal melakukan stress test terhadap 33 bank kelas kakap Amerika Serikat (AS), termasuk Bank of America Corp. dan JPMorgan Chase & Co. Lewat uji tekan tahunan ini, bank sentral AS ingin melihat ketahanan bank-bank besar dalam menghadapi resesi global yang parah, angka pengangguran yang naik dua kali lipat, dan deflasi moderat.
Stress test yang menggunakan tiga skenario hipotesis ini merupakan upaya The Fed untuk mencegah krisis keuangan tahun 2008 berulang lagi. The Fed akan memakai hasil uji tekan ini mendorong perbankan AS membentuk tambahan (buffer) modal.
Jika hasil stress test menunjukkan ada bank yang gagal, kemungkinan mereka tak akan mengantongi restu dari The Fed untuk membeli kembali saham atau meningkatkan dividen. "Sangat penting tes tidak terlalu mudah diprediksi dari tahun ke tahun,” kata Daniel K. Tarullo, Anggota Dewan Gubernur The Fed kemarin dikutip Bloomberg.
Dokumen yang dirilis The Fed menyebutkan, dalam skenario terburuk, bank bakal menghadapi risiko kredit yang mendadak naik tajam, pengetatan likuiditas, dan desakan dari satu entitas besar yang ingin melepas aset mereka dengan cepat di tengah pasar yang sedang lesu.
Sementara dalam skenario yang cukup buruk, bank akan berhadapan dengan perlambatan pertumbuhan yang berlanjut dan ketidakstabilan pasar.
Selain itu, suku bunga AS turun, seiring harga komoditas yang anjlok. Pasar saham global juga akan mengalami koreksi ringan.
Ada 28 variabel
Menurut Tarullo, perbedaan utama untuk skenario paling parah tahun ini dibanding stress test tahun sebelumnya: pelemahan tajam kegiatan ekonomi Negeri Paman Sam. Sedang perbedaan pokok untuk skenario cukup parah adalah deflasi mengkerut.
Setiap skenario meliputi 28 variabel, seperti produk domestik bruto (PDB) dan kondisi makroekonomi.
“Selain itu, skenario juga menggunakan asumsi bila terjadi kegagalan sesaat dan tidak terduga dari counterpart yang berpotensi menghasilkan kerugian terbesar dan kerugian turunannya, serta aktivitas pendanaan sekuritas,” tambah Tarullo.
Bank wajib menyampaikan rencana modal dan hasil stress test kepada The Fed, 5 April nanti. Dan The Fed akan mengumumkan hasilnya sebelum akhir Juni.
Kantor Pengawas Mata Uang Departemen Keuangan AS menyatakan, lembaganya juga akan menggunakan tiga skenario yang sama dalam stress test bagi bank beraset lebih dari US$ 10 miliar.
Ini merupakan perintah Undang-Undang Dodd-Frank 2010. Buat bank besar, The Fed memberikan variabel tes tambahan, Kajian dan Analisis Modal Komprehensif (CCAR).
“CCAR 2016 lebih berat dari 2015, yang berarti rintangan bagi bank-bank besar untuk menjelaskan bagaimana meningkatkan pengembalian modal lebih besar dari yang diharapkan,” ujar Jaret Seiberg, analis Guggenheim Securities.
